2010年4月1日、この銘柄は前日比下落で引けました。よって、ポジションはショートとなりましたが、果たして、このショートポジションは儲かったのか、それとも損してしまったのか。
それは、その翌日の4月2日の株価がどのくらい上がったか、下がったかによって確定します。
4月2日の引値は203,900円で、前日比2600円安。前日比％でマイナス1.26％でした。
ということは、4月1日のショートポジションは1.26％の利益をあげたことになります。
この「1.26％の利益」というのは、4月1日のシグナル「－１」に、翌日4月2日の前日比％「－1.26」を掛けた値にほかなりません。
もし、4月2日の引値が前日比上昇、すなわち前日比％がプラスだったとすれば、それに「－１」を掛けた値はマイナスになります。ポジションはショートで、株価は値上がりしたのですから、このマイナスの値は、「損」を意味します。
つまり、その日その日の「シグナル」の値に、翌日の「前日比％」を掛けて出てきた答えが、日々の損益（％）そのものになるわけです。
この日々の損益をＦ列に入れます。
4月1日にとったポジションの損益は4月2日に確定しますから、Ｆ列３行目（4月2日の欄）に「4月1日のシグナル×4月2日の前日比％」の計算式を入力します。指定する「シグナル」の行と「前日比％」の行が１行ずれている点に注意しましょう。
＜図5-1＞
＜計算式の入れ方＞
図５②のように、小数点以下がたくさん出てきた場合は、先ほど使った「小数点調整ボタン」で修正します。
＜図5-2＞
小数点第2位までにして、これもフィルダウンします。
＜図5-3＞
これでデータ期間中の日々の損益が出そろいました。