なでしこ東証スタンダード平均（試験運用中）
↑4月25日から（ひっそり）試験運用開始。
2022年4月4日・東証新市場スタートに伴い、東証2部指数・ジャスダック指数・日経JASDAQ平均の各指数は終了しました。3つの新市場（プライム・スタンダード・グロース）全体の指数は1日1回・大引け後に終値のみ公表されるという事だそうです（理由は謎）。終了した指数の代替としてスタンダード市場の指数を期待していたのですが、困った困った。ということで勝手に自分用の指数を作ることにしました。
- 対象銘柄
- 東証スタンダード市場の上場銘柄（内国普通株式のみ）。上場廃止・新規上場があれば当日に除外・採用する。2022年4月4日のスタンダード市場銘柄リストは、≫こちら。
- 計算方法
- 各銘柄の前日比騰落率の平均値（単位％）。取引のない銘柄の騰落率はゼロ。
- 指数値
- 上の騰落率全銘柄平均が指数値なわけですが、一般の指数のような時系列データを得るには、過去のある時点での指数値を決めて、今日の指数値＝昨日の指数値×（1＋今日の騰落率平均％）で求めます。寄値・高値・安値はありません。
- ザラバでは?
- 計算・発表方法を、ページ・下 に別記しています。
2015年1月5日の指数値を、10000 として過去遡及データを作ってみました。対象銘柄は2022年4月22日の東証スタンダード銘柄で、過去の上場廃止を含めて市場変更は考慮されていません。厳密な話では、Survivor Bias（残存銘柄バイアス）が入る可能性があります。
引値のデータ期間を2015年4月1日（＝100）〜2022年4月1日（7年）にして旧指数と比較すると、ジャスダック指数との相関係数が0.98で一番高かったです。
2部指数・日経ジャスダック平均とも高相関でした。
日経225・TOPIX となるとちょっと離れていきます。
マザーズ指数との相関係数は 0.25 でかなり別物です。
次に値動き相関（日々の騰落率を比較する）をチェックすると、日経ジャスダック平均が最も近かったです。
R2乗値（決定係数）は0.93でした。
| 株価指数 | なでしこ東証スタンダード平均 とのR2乗値 |
|---|---|
| 日経平均 | 0.60 |
| TOPIX | 0.66 |
| マザーズ指数 | 0.62 |
| 東証2部指数 | 0.76 |
| ジャスダック指数 | 0.88 |
| 日経ジャスダック平均 | 0.93 |
株価推移が非常に近い旧3指数の中でも、値動きでは株価平均タイプの日経ジャスダック平均に似ていそうです。
次に日経平均先物との関係もチェックしてみました。
| 株価指数 | 価格相関 | ベータ | R2 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 0.88 | 0.83 | 0.87 |
| マザーズ指数 | 0.17 | 0.92 | 0.40 |
| 東証2部指数 | 0.69 | 0.52 | 0.53 |
| ジャスダック指数 | 0.76 | 0.54 | 0.57 |
| 日経ジャスダック平均 | 0.67 | 0.44 | 0.53 |
| なでしこ東証スタンダード平均 | 0.80 | 0.53 | 0.60 |
これを見ると、日経ジャスダック平均よりはジャスダック指数に近い数字になっています。
以上を総合した印象では、なでしこ東証スタンダード平均はジャスダック指数・日経ジャスダック平均を合わせたような感じです。なでしこ東証スタンダード平均にちょっとだけTOPIXを混ぜると旧2部指数になるのではないかとも思っています（印象です）。
ザラバでの計算方法など
出来値がない場合は、気配値で計算します。寄付前から算出されます。
8時36分から5分おきに算出します。数字は勝手に更新されますが、インターネット・エクスプローラーでは更新されないという問題を確認しております（対処検討中）。
しばらくデータ蓄積して様子を見てみます。
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