株主優待銘柄の値動きを捉える世界唯一のデータ集『株＜優待＞アノマリー情報ＣＤ−ＲＯＭ』。まずはページサンプルで掲載されているデータの内容をご覧ください。

10月15日発売の「2023　AUTUMN-WINTER」号は掲載銘柄数が138。前号より12銘柄増えました。掲載銘柄数の増加は、21年AUTUMN-WINTER号以来、２年ぶりです。

「増えたといっても、たった12銘柄」という印象を持たれるかもしれませんが、前号では選定に落ちて非掲載だった銘柄で今回掲載された銘柄が34もあります。他方、前号掲載銘柄で今回は除外となった銘柄は、優待制度廃止による8銘柄も含めて22銘柄。その結果としての「12銘柄」です。

今回掲載となった34銘柄で目につくのは、もともと優待に対する需要はあったものの、値動きが変調したために除外されていた銘柄の“返り咲き”。それらの銘柄は優待の権利に向けての値動きのアノマリーが復活したのです。前々号から選定に落ちていたあの“鉄板”アノマリー銘柄も、今回返り咲いています。

一体、優待アノマリーは何ゆえに復活したのか。これには業績改善などその銘柄独自の要因のほかに非常に大きな背景と意味がありそうです。CD-ROMに同時収録されている『Special Report』では今回この点を取り上げています。

ところで、昨年4月4日から新市場区分に移行したのを機に、東京証券取引所では10月からTOPIX構成銘柄の見直しを始めています。具体的には、新市場区分に関わらずTOPIXに採用されている銘柄で流通時価総額が100億円に満たない銘柄は四半期ごとにウェイトを0.1ずつ減らず。そして10回後の25年1月末にはウェイトがゼロ、すなわちTOPIXの採用から除外されるという、言うなれば“粛清”です。

これは旧東証１部上場だったが故に自動的にTOPIX採用となっていた少なからぬ中小型株にとって、否応なくも売られる材料となってしまいます。優待銘柄は中小型株が多いだけに、これは無関心ではいられません。

その“粛清”がスタートして１年が経過した今年10月6日、流通時価総額の再評価の結果が発表されました。この再評価で、現時点では条件を満たしていると認められた銘柄はウェイト低減を停止し、ウェイトを段階的に引き上げて元に戻す、つまり、TOPIX採用は継続。それ以外の銘柄は、引き続きウェイト低減が行われ、最終的にTOPIX採用から除外されます。

このTOPIXの段階ウェイト低減銘柄についての公表内容のほか、新市場区分に移行してからの指定替えなど、優待銘柄にも関係する情報がCD-ROMデータ編の巻末に追加掲載しています。こちらも是非参考にしてください。

CD-ROM収録の情報に加えて、当サイトに設けている「株＜優待＞アノマリー情報」をご購入くださったお客様の専用ページで最新かつ詳細な情報をご提供しています。

たとえば、優待制度の新設・廃止、および優待内容の変更に関する情報をJPXのTDnet（適時情報開示閲覧サービス）にリンクする形でお届けしています（毎営業日16時過ぎに更新。それ以降に発表された情報は19時過ぎに追加）。

その情報を権利月別ごとに独自編集した「権利月別Pick Up」では、過去の権利月の優待銘柄、これから権利月を迎える銘柄に分けて、権利月ごとにコメントをつけて整理しています。これは見どころ満載です。

最新の“優待アノマリー度のスコア順のリスト・データも掲載しています。権利月が６ヵ月先の銘柄までリストアップし、月変わり前後にデータ更新。過去のデータ（16年４月以降）も見ることができますから、かつての値動きのアノマリーはどんな具合だったのか、そのアノマリーが変調していないかなど、過去との比較・分析にもご活用いただけます。

なお、お客様専用ページでは、CD=ROMには収録されていない銘柄について、CD−ROMと同じフォーマットのデータのご依頼も承っています。注目している優待銘柄が今回非掲載だった、といった場合には、是非こちらからご依頼ください。